VAR en R — plantilla mínima
Un esqueleto reproducible para estimar y diagnosticar un VAR con datos macro trimestrales, sin dependencias exóticas.
Qué resuelve
Un modelo VAR pequeño (producto, inflación, tipo de cambio) sirve como línea base antes de meterse con estructurales. Esta plantilla es lo mínimo para tenerla corriendo en una tarde.
Código
library(vars)
library(tseries)
y <- ts(datos[, c("pib", "ipc", "tcambio")], start = c(2000, 1), frequency = 4)
y <- diff(log(y))
lag_sel <- VARselect(y, lag.max = 8, type = "const")
p <- lag_sel$selection["AIC(n)"]
fit <- VAR(y, p = p, type = "const")
serial.test(fit, lags.pt = 12, type = "PT.asymptotic")
Diagnóstico
Los residuos deben pasar Ljung-Box conjunto. Si no pasan, subir p o
revisar transformaciones. Nunca reportar impulsos-respuesta antes de
diagnosticar.
Trampas frecuentes
- Trabajar con series en niveles cuando la evidencia sugiere raíz unitaria.
- Usar
Choleskysin defender el orden causal. - Reportar intervalos analíticos en muestras pequeñas: mejor bootstrap.